藪友良
日本の経済学者
藪 友良(やぶ ともよし)は、日本の経済学者。専門は国際金融論、時系列論。慶應義塾大学商学部教授。
国籍 |
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研究機関 |
日本銀行金融研究所 筑波大学 慶應義塾大学 |
研究分野 | 計量経済学、時系列分析 |
母校 |
法政大学(B.A.) 一橋大学(M.A.) ボストン大学(Ph.D.) |
学位 | Ph.D. |
博士課程 指導教員 | ピエール・ペロン[1] |
情報 - IDEAS/RePEc |
人物
編集千葉県出身。1997年法政大学経済学部卒業、1999年一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了、2006年ボストン大学大学院経済学研究科博士課程修了、Ph.D.[2]。
2002年に『経済セミナー』誌に伊藤隆敏との共著で為替相場と介入の調査「日本の為替介入は有効だったか」を発表し、これが国会の予算委員会で峰崎直樹議員により取り上げられた[3]。
職歴
編集著書
編集単著
編集- 『入門 実践する統計学』(東洋経済新報社、2012年、ISBN 978-4492470855)
主要な論文
編集- “Have the constraints on PPP relaxed over time? Some evidence from Japan,” Economics Letters 84:2, 2004, 205-210. doi:10.1016/j.econlet.2004.02.003
- “What prompts Japan to intervene in the Forex market? A new approach to a reaction function,” (with Takatoshi Ito), Journal of International Money and Finance 26, 2007, 193-212. doi:10.1016/j.jimonfin.2006.12.001 (NBER・WP版 (PDF) )
- 購買力平価(PPP)パズルの解明:時系列的アプローチの視点から (PDF) 金融研究 第26巻第4号, 金融研究所, 2007年.
- “Spurious regressions in technical trading: Momentum or Contrarian,” (with Mototsugu Shintani and Daisuke Nagakura), Journal of Econometrics 169:2, 2012, 301-309. doi:10.1016/j.jeconom.2012.01.019 (日銀WP版 (PDF) )
- “Estimating deterministic trends with an integrated or stationary noise component,” (with Pierre Perron), Journal of Econometrics 151:1, 2009, 56-69. doi:10.1016/j.jeconom.2009.03.011 (日銀WP版 (PDF) )
- “Testing for shifts in trend with an integrated or stationary noise component,” (with Pierre Perron), Journal of Business and Economic Statistics 27:3, 2009, 369-396. doi:10.1198/jbes.2009.07268 (WP版 (PDF) )
- 量的緩和期の外為介入 (PDF) , (共著者: 渡辺努), フィナンシャル・レビュー, 平成22年第1号(通巻第99号), 財務総合政策研究所, 2010年, pp. 97-114.
- “Fiscal policy switching in Japan, the US, and the UK,” (with Arata Ito and Tsutomu Watanabe), Journal of the Japanese and International Economies 25:4, 2011, 380-413. doi:10.1016/j.jjie.2011.09.001 (日銀WP版 (PDF) )
- “Testing for trend in the presence of autoregressive error: A comment,” (with Pierre Perron), Journal of the American Statistical Association 107:498, 2012, 844. doi:10.1080/01621459.2012.668638 (ドラフト (PDF) )
- “A new method for identifying the effects of foreign exchange interventions,” (with Chih-nan Chen and Tsutomu Watanabe), Journal of Money, Credit and Banking 44:8, 2012, 1507-1533. doi:10.1111/j.1538-4616.2012.00542.x
- “Exchange rate pass-through and inflation: A nonlinear time series analysis,” (with Mototsugu Shintani and Akiko Terada-Hagiwara), Journal of International Money and Finance 32, 2013, 512-527. doi:10.1016/j.jimonfin.2012.05.024 (ドラフト (PDF) )
脚注
編集外部リンク
編集- 藪友良 - 個人のウェブサイト