ハリー・マーコウィッツ
アメリカ合衆国の経済学者
ハリー・マックス・マーコウィッツ(Harry Max Markowitz、1927年8月24日 - 2023年6月22日)は、アメリカ合衆国の経済学者。日本語ではハリー・マーコビッツと呼ばれる場合もある。
シカゴ学派 | |
---|---|
生誕 |
1927年8月24日 イリノイ州シカゴ |
死没 |
2023年6月22日(95歳没) カリフォルニア州サンディエゴ |
国籍 |
![]() |
研究機関 |
Harry Markowitz Company カリフォルニア大学サンディエゴのRady School of Management ニューヨーク市立大学のBaruch College RAND Corporation コウルズ委員会 |
研究分野 | 金融経済学 |
母校 | シカゴ大学(PhD) |
影響を 受けた人物 |
ミルトン・フリードマン チャリング・クープマンス ヤコブ・マルシャック オスカー・モルゲンシュテルン レナード・サヴェッジ ジョン・フォン・ノイマン |
論敵 | ジョン・バー・ウィリアムズ |
実績 |
現代ポートフォリオ理論 スペース・マトリックス法 SIMSCRIPT |
受賞 |
ジョン・フォン・ノイマン理論賞(1989年) ノーベル経済学賞(1990年) |
情報 - IDEAS/RePEc |
|
1990年、「資産運用の安全性を高めるための一般理論形成」によりノーベル経済学賞を受賞した。東京大学の客員教授の経験もある。
略歴
編集- 1927年 イリノイ州シカゴで生まれる。
- シカゴ大学でBAをとり、その後はシカゴ大学に付属していたコウルズ委員会のメンバーとなり経済学に力を入れる。
- 1952年 ランド研究所に入る。
- 1955年 シカゴ大学からPh.D.を取得する。
- 1955年~1956年 エール大学に移ったコウルズ財団(Cowles Foundation)で勤務する(ジェームズ・トービンの誘いによる)。
- 1959年 『ポートフォリオ選択論』の本を出す。
- 1962年 CACI International(旧名California Analysis Center)という会社を作る。
- 1989年 ジョン・フォン・ノイマン理論賞を受ける。
- 1990年 ノーベル経済学賞を受賞。
- 1990年 ニューヨーク市立大学Baruch Collegeの教授となる。
- 現在 カリフォルニア大学サンディエゴ校にあるRady School of Managementでadjunct professorとして教えるとともに、Harry Markowitz Co.の事務所でコンサルタントを行っている。
人物
編集著書
編集日本語訳
編集- 『ポートフォリオ選択論――効率的な分散投資法』、鈴木雪夫監訳、山一証券投資信託委託株式会社訳、東洋経済新報社、1969年
原書
編集- Markowitz, H.M. (March 1952). "Portfolio Selection". The Journal of Finance 7 (1): 77–91. doi:10.2307/2975974. JSTOR 2975974.
- Markowitz, H.M. (April 1952). "The Utility of Wealth". The Journal of Political Economy (Cowles Foundation Paper 57) LX (2): 151–158.
- Markowitz, H.M. (April 1957). "The Elimination Form of the Inverse and Its Application to Linear Programming". Management Science 3 (3): 255–269. doi:10.1287/mnsc.3.3.255.
- Markowitz, H.M. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons. (reprinted by Yale University Press, 1970, ISBN 978-0300013726; 2nd ed. Basil Blackwell, 1991, ISBN 978-1557861085)
- Markowitz, H.M. (October 1, 1979). Belzer, Jack; Holzman, Albert G.; Kent, Allen. eds. "SIMSCRIPT", Encyclopedia of Computer Science and Technology. 13. New York and Basel: Marcel Dekker. pp. 516. ISBN 978-082-472-263-0.
- Markowitz, H.M. and E. van Dijk (March/April 2003). "Single-Period Mean-Variance Analysis in a Changing World". Financial Analysts Journal 59 (2): 30–44. doi:10.2469/faj.v59.n2.2512.
- Markowitz, H.M. (September/October 2005). "Market Efficiency: A Theoretical Distinction and So What?". Financial Analysts Journal 61 (5): 17–30. doi:10.2469/faj.v61.n5.2752.
- Markowitz, H.M. (2009). Harry Markowitz: Selected Works. World Scientific-Nobel Laureate Series: Vol. 1. Hackensack, New Jersey: World Scientific. pp. 716. ISBN 978-981-283-364-8.
脚注
編集- ^ この年は同部門において3人(ハリー・マーコウィッツ、マートン・ミラー、ウィリアム・シャープ)の受賞者が出たため、賞金は約3000万円であった。
参考
編集外部リンク
編集- ハリー・マーコウィッツ
- An Hour with Harry Markowitz: Interviewed by Mark Hebner
- The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 1990
- Autobiography, The Nobel Prizes 1990, Editor Tore Frängsmyr, [Nobel Foundation], Stockholm, 1991
- Banquet Speech, December 10, 1990
- Nobel Prize Lecture: Foundations of Portfolio Theory, December 7, 1990 ( PDF format)
- Oral history interview with Harry M. Markowitz, Charles Babbage Institute, University of Minnesota – Markowitz discusses his development of portfolio theory, sparse matrices, and his work at the RAND Corporation and elsewhere on simulation software development (including computer language SIMSCRIPT), modeling, and operations research.
- History of Finance, interviews, The American Finance Association
- Adjunct Professor of Finance, bio, Rady School of Management, University of California at San Diego
- 1st Global Engages Dr. Harry M. Markowitz, 1st Global